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《衍生品市场（第2版）》以衍生金融工具的应用及定价方法为主线，按照从分到总，由浅入深的方式介绍衍生品市场。首先，书中开篇介绍了几种简单的保险策略以及使用的衍生金融工具，并由此引出了衍生金融工具的主要作用管理；第二、三、四部分主要介绍了远期、期货、互换和期权这几种主要的衍生品，全面分析了各种产品的原理、定价和交易策略，并引申出金融工程的介绍及应用。作为《衍生品市场（第2版）》的压轴内容，第五部分给我们展示了很多的定价理论，渚如蒙特卡洛定价法、偏微分定价法、波动率的定价、利率模型、涉险值和信用等，这一部分是《衍生品市场（第2版）》的画龙点睛之处，是对前面各种衍生金融工具的总结和深化。《衍生品市场（第2版）》以深入浅出的方式给读者展示了衍生金融市场的全貌，相信仔细研读《衍生品市场（第2版）》会对读者大有裨益。

章 衍生品简介

1.1 什么是衍生品？

1.2 金融市场的功能

1.3 实践中的衍生品

1.4 买入或卖空金融资产

部分 保险、对冲与简单策略

第2章 远期与期权导论

2.1 远期合约

2.2 看涨期权

2.3 看跌期权

2.4 远期和期权头寸总结

2.5 期权是一种保险

2.6 例：权益关联

第3章 保险、双限组合和其他策略

3.1 基本保险策略

3.2 远期

3.3 价差组合和双限策略组合

3.4 对波动率的投机

3.5 另一个股票关联票据的例子

第4章 管理导论

4.1 基本管理：生产者视角

4.2 基本管理：买方视角

4.3 为什么公司需要进行管理？

4.4 Golddiggers案例分析续

4.5 选择对冲比率

第2部分 远期、期货和互换

第5章 金融远期和期货

5.1 可替代购买股票的方法

5.2 以股票为基础的提前支付的远期合约

5.3 以股票为基础的远期合约

5.4 期货合约

5.5 指数期货的应用

5.6 货币合约

5.7 欧洲美元期货

第6章 商品远期与期货

6.1 商品远期概论

6.2 商品远期均衡定价

6.3 不可贮藏的商品：电

6.4 商品远期套利定价法：一个案例

6.5 商品的租赁费率

6.6 持有市场

6.7 黄金期货

6.8 季节性：玉米远期市场

6.9 天然气

6.10 石油

6.11 商品价差

6.12 对冲策略

第7章 利率远期和期货

7.1 债券基本知识

7.2 远期利率协议、欧洲美元和套期保值

……

第3部分 期权

第4部分 金融工程及其应用

第5部分 定价理论及其应用

第6部分 附录

罗伯特·L·麦克唐纳（Robert L.Mc Donald），1982年毕业于麻省理工学院，获经济学博士。目前是美国西北大学凯洛格商学院的ErwiE Nemmers金融学教授，他自1984年起一直任教于此。他还是Review of Financial Studies杂志的编辑，同时也是Journal of Finance、Journal of Financial and Quantitative Analysis、Management Science以及其他一些杂志的副主编。他的主要研究领域是公司理财、金融衍生工具、期权定价理论在公司决策中的应用等。

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书籍介绍

《衍生品市场(第2版)》以衍生金融工具的应用及定价方法为主线，按照从分到总，由浅入深的方式介绍衍生品市场。首先，书中开篇介绍了几种简单的保险策略以及使用的衍生金融工具，并由此引出了衍生金融工具的主要作用——风险管理；第二、三、四部分主要介绍了远期、期货、互换和期权这几种主要的衍生品，全面分析了各种产品的原理、定价和交易策略，并引申出金融工程的介绍及应用。作为《衍生品市场(第2版)》的压轴内容，第五部分给我们展示了很多高级的定价理论，渚如蒙特卡洛定价法、偏微分定价法、波动率的定价、利率模型、涉险值和信用风险等，这一部分是《衍生品市场(第2版)》的画龙点睛之处，是对前面各种衍生金融工具的总结和深化。《衍生品市场(第2版)》以深入浅出的方式给读者展示了衍生金融市场的全貌，相信仔细研读《衍生品市场(第2版)》会对读者大有裨益。