金融工程学原理罗伯特·科索斯基中国人民大学出版社有限公司9787300285412 金融学普通大众蔚蓝书店 下载 pdf 百度网盘 epub 免费 2025 电子书 mobi 在线

　　《金融工程学原理（第三版）/金融学译丛》由罗伯特·L.科索斯基（Robert L.Kosowski）进行修订，结构安排在遵循第二版结构（在不同章节分别探讨了金融工程原理在利率、商品、信用、权益等方面的应用）的基础上新增了三章内容，主要包括商品市场中的金融工程、对冲基金策略中的金融工程应用、相关互换、违约结构模型、资本结构套利、或有可转换证券以及如何将交易对手风险纳入衍生品定价等。　　《金融工程学原理（第三版）/金融学译丛》着重介绍金融工程的“工程”元素，而不是它背后的数学，采用简单图形、金融数学以及实际案例相结合的研究方法来解决风险管理、税收、监管，尤其是定价方面的问题。解释了创建金融工具的方法，以及这些工具如何协同工作以实现特定目标。新增了市场以及市场从业者所发生的变化等内容，并勾勒出金融危机后的金融工程的新趋势和新产品，以使《金融工程学原理（第三版）/金融学译丛》更有时效性。　　《金融工程学原理（第三版）/金融学译丛》是金融工程师，银行和投资公司的定量分析师，以及其他金融行业专业人士的理想选择，也可以作为金融工程和金融数学专业的本科生、研究生金融工程学的入门教材。

第1章 导 论 1

1．1 的金融工具 1

1．2 货币市场问题 9

1．3 税收例子 11

1．4 贯穿本书的主线 15

1．5 交易波动 16

1．6 结论 19

阅读建议 19

第2章 衍生证券市场的机构组织22

2．1 引论 22

2．2 市场 22

2．3 参与者 30

2．4 交易机制 31

2．5 市场惯例 34

2．6 金融工具 35

2．7 头 35

2．8 辛迪加过程 42

2．9 结论 43

阅读建议 44

44

第3章 现金流工程、利率远期及期货 45

3．1 引论 45

3．2 什么是合成 45

3．3 简单利率衍生品工程 49

3．4 LIBOR与其他基准利率 52

3．5 固定收益市场惯例 53

3．6 合约方程 59

3．7 远期利率协议 67

3．8 固定收益风险测量：久期、凸和风险值 70

3．9 期货：欧洲货币合约 75

3．10 现实世界的复杂 81

3．11 远期利率与期限结构 82

3．12 惯例 84

3．13 题外话：剥离品 84

3．14 结论 85

阅读建议 86

附录：计算收益率曲线 86

88

第4章 利率互换工程引论92

4．1 互换的逻辑方法 92

4．2 应用 95

4．3 工具：互换 98

4．4 互换类型 100

4．5 利率互换工程 106

4．6 互换的运用 114

4．7 新发行互换的机制 1

4．8 相关惯例 124

4．9 新增术语 124

4．10 结论 125

阅读建议 125

125

第5章 金融工程中的回购市场策略 128

5．1 引论 128

5．2 什么是回购 130

5．3 回购的类型 132

5．4 权益回购 137

5．5 回购市场策略 139

5．6 利用回购的合成 144

5．7 回购市场的差异与GFC的影响 146

5．8 结论 147

阅读建议 147

147

第6章 外汇市场中的现金流工程 150

6．1 引论 150

6．2 货币远期 151

6．3 合成和定价 156

6．4 合约方程 157

6．5 应用 158

6．6 外汇远期和期货的惯例 164

6．7 外汇市场中的互换工程 166

6．8 货币互换与外汇互换的比较 169

6．9 互换新发行机制 174

6．10 结论 176

阅读建议 176

176

第7章 现金流量工程和另类投资 (商品及对冲基金) 180

7．1 引论 180

7．2 期货合约的参数 180

7．3 商品期货价格的期限结构 184

7．4 商品互换 189

7．5 对冲基金行业 196

7．6 结论 0

阅读建议 0

1

第8章 动态方法及合成工程 4

8．1 引论 4

8．2 例子 5

8．3 静态回顾 6

8．4 “特定”合成 210

8．5 动态原理 213

8．6 某些重要条件 224

8．7 现实生活的复杂 225

8．8 结论 226

阅读建议 226

227

第9章 期权交易机制 230

9．1 引论 230

9．2 什么是期权 231

9．3 期权的定义与符号 232

9．4 期权作为波动工具 238

9．5 期权的各种工具 249

9．6 希腊字母和应用 255

9．7 现实生活的复杂 267

9．8 结论：什么是期权 268

阅读建议 269

附录9．1 269

附录9．2 270

272

第10章 凸头工程 277

10．1 引论 277

10．2 谜题 278

10．3 凸交易 279

10．4 凸的来源 290

10．5 特殊工具：跨货币 295

10．6 结论 300

阅读建议 300

300

第11章 期权工程及其应用304

11．1 引论 304

11．2 期权交易策略 307

11．3 基于波动的交易策略 318

11．4 奇异期权 322

11．5 报价惯例 334

11．6 现实世界的复杂 336

11．7 结论 337

阅读建议 337

337

第12章 金融工程定价工具341

12．1 引论 341

12．2 定价方法概要 342

12．3 框架 343

12．4 应用 348

12．5 基本定理的意义 353

12．6 无套利的动态特 359

12．7 选择何种定价方法 363

12．8 结论 364

阅读建议 364

附录12．1 基本定理的简单经济学含义 364

366

第13章 基本定理的某些应用370

13．1 引论 370

13．2 应用1：蒙特卡洛方法 371

13．3 应用2：校准 379

13．4 应用3：跨货币 388

13．5 结论 394

阅读建议 395

395

第14章 固定收益工程398

14．1 引论 398

14．2 互换的框架 399

14．3 期限结构建模 408

14．4 动态期限结构 410

14．5 测度变换技术 4

14．6 应用 425

14．7 后置支付互换与凸 431

14．8 交叉货币互换 434

14．9 差额 (跨货币)互换 437

14．10 结论 438

阅读建议 438

438

第15章 波动工程、波动互换和波动交易工具 442

15．1 引论 442

15．2 波动头 443

15．3 波动收益的不变 444

15．4 纯波动头 451

15．5 波动互换 454

15．6 现实世界中方差合约的例子 462

15．7 全球金融危机前后波动和方差互换 463

15．8 何种波动 470

15．9 结论 472

阅读建议 472

472

第16章 作为资产类的相关与微笑 475

16．1 引论：作为资产类的相关 475

16．2 作为融资工具的波动 479

16．3 微笑 480

16．4 狄拉克delta函数 481

16．5 在期权收益中的应用 482

16．6 布里登-利曾伯格简化485

16．7 作为gamma收益的期权价格特征 489

16．8 微笑引论 490

16．9 准备知识 490

16．10 微笑初议 492

16．11 什么是波动微笑 493

16．12 微笑的动态特 500

16．13 如何解释微笑 501

16．14 微笑的相关事宜 508

16．15 微笑的交易 509

16．16 微笑的定价 510

16．17 奇异期权与微笑 510

16．18 结论 514

阅读建议 514

514

第17章 利率上限/下限及互换期权在抵押贷款中的应用 517

17．1 引论 517

17．2 抵押贷款市场 518

17．3 互换期权 524

17．4 互换期权定价 526

17．5 抵押贷款支持证券 532

17．6 利率上限协议与下限协议 533

17．7 结论 537

阅读建议 537

538

第18章 信用市场：信用违约互换工程 543

18．1 引论 543

18．2 术语和定义 544

18．3 信用违约互换 546

18．4 现实世界的复杂 557

18．5 信用违约互换分析 561

18．6 违约概率算法 561

18．7 单一名称CDS的定价 566

18．8 将CDS与TRS和EDS比较 568

18．9 主权CDS 570

18．10 结论 574

阅读建议 574

575

第19章 权益工具工程化与违约的结构模型 578

19．1 引论 578

19．2 什么是权益 580

19．3 权益作为未来现金流量的折现价值 580

19．4 权益作为公司资产的期权 581

19．5 资本结构套利 590

19．6 权益产品工程化 596

19．7 结论 606

阅读建议 607

607

第章 结构化产品工程初步 609

．1 引论 609

．2 结构化产品的目的 610

．3 结构化固定收益产品 628

．4 某些原型产品 634

．5 结论 642

阅读建议 642

643

第21章 证券化、ABS、CDO 和信用结构化产品 646

21．1 引论 646

21．2 证券化金融工程 646

21．3 资产支持证券和担保债务凭证引论 650

21．4 信用指数的建立 656

21．5 指数套利 658

21．6 份额：标准和定制 660

21．7 份额：建模和定价 662

21．8 滚动及其含义 665

21．9 监管、信用风险管理与份额定价 667

21．10 新指数市场 670

21．11 结构化信用产品 671

21．12 结论 677

阅读建议 678

678

第22章 违约相关定价与交易682

22．1 引论 682

22．2 两个简单例子 683

22．3 标准份额定价模型 689

22．4 违约相关与交易 694

22．5 delta 对冲与相关交易 695

22．6 现实世界的复杂 699

22．7 违约相关案例研究：05年5月的 700

22．8 结论 703

阅读建议 703

附录22．1 一些基础统计概念703

705

第23章 本金保护技术708

23．1 引论 708

23．2 经典案例 D_C3 709

23．3 固定比例投资组合保险概述 709

23．4 固定比例投资组合保险的动态建模 711

23．5 应用：固定比例投资组合保险和权益份额 714

23．6 CPDO和CPPI之间的差异 718

23．7 变形：动态比例投资组合保险 719

23．8 CPPI 在保险行业的应用：ICPPI 7

23．9 现实世界的复杂 721

23．10 结论 723

阅读建议 723

723

第24章 交易对手风险，多重曲线，CVA，DVA 和FVA 724

24．1 引论 724

24．2 交易对手风险 726

24．3 信用评估调整 727

24．4 债务估值调整 737

24．5 双边对手风险 738

24．6 对冲交易对手风险 738

24．7 融资成本估值调整 740

24．8 CVA 业务 741

24．9 折现率的选择和多重曲线 742

24．10 结论 744

阅读建议 744

744

参考文献 746

罗伯特.L.科索斯基（Robert L. Kosowski），伦敦帝国理工学院（Imperial College Business School）金融组的副教授，风险管理实验室和对冲基金研究中心的主任。他是牛津大学牛津人定量金融研究所的研究员，也是美国国际货币协会研究委员会的成员。他的研究领域包括资产管理、资产定价和金融计量经济学，重点研究对冲基金、共同基金、业绩衡量、资产配置、商业周期和衍生品交易策略。 萨利赫??N.内夫特奇（Salih N. Neftci ）教授(1947—2009)是金融市场与金融工程领域首屈一指的著名学者。他曾是纽约市社会研究新学院的全球金融项目主任，曾任教于乔治·华盛顿大学和纽约市立大学研究生院。他还曾是许多国际金融机构、银行和政府部门的顾问。

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